五十日の「20日」の仲値を、ティックで見る(2016〜2025年)
これまでの検証で、20日は五十日の中で最も強い日でした。その20日の9:55前後を、ティックで調べました。20日は8:30から9:55までに平均+5.6pips上がり(20日以外の五十日は+2.3pips)、スプレッド込みでも、ドル円とユーロ円ではプラスが残りました。ただし、20日の標本は少なく、見つけ方にも注意が必要です。
五十日とは: 毎月の5・10・15・20・25日と月末のこと。企業の決済が集中し、仲値(9:55ごろに決まる基準レート)に向けて円安になりやすいと言われます。詳しくは五十日の解説をご覧ください。
調べたこと
- 前の記事と同じ方法です。五十日の仲値の瞬間をティックで見た記事の、データと手順を、20日だけに絞りました。
- 対象: 2016〜2025年の20日120回(休日の場合は前の営業日)。比べるのは、20日以外の五十日と、通常の日。ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円の4ペア。
- 売買の損益: 買いは買値で入って売値で決済、売りは売値で入って買値で決済(スプレッド込み)。
結果1: 8:30からの平均の値動き
20日は、9:55に+5.6pipsと、20日以外の五十日(+2.3pips)の2倍以上の高さの頂点になります。その後は、10:25に+0.2pipsまで戻ります(20日以外の五十日は-0.8pips)。通常の日は、ほぼ動きません。
結果2: スプレッド込みの損益
| 通貨ペア | 取引 | 中値の損益(pips) | スプレッド込みの損益(20日) | t値 | 勝った割合 | (参考)20日以外の五十日のスプレッド込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 8:30に買い→9:55に決済 | +6.05 | +5.43 | 3.58 | 71% | +1.97 |
| ドル円 | 9:25に買い→9:55に決済 | +3.85 | +3.36 | 3.35 | 68% | +1.64 |
| ドル円 | 9:55に売り→10:55に決済 | +4.04 | +3.58 | 2.52 | 58% | +2.98 |
| ユーロ円 | 8:30に買い→9:55に決済 | +6.97 | +5.86 | 4.0 | 71% | +1.62 |
| ユーロ円 | 9:25に買い→9:55に決済 | +4.35 | +3.48 | 4.1 | 68% | +1.49 |
| ユーロ円 | 9:55に売り→10:55に決済 | +5.29 | +4.46 | 2.8 | 59% | +2.44 |
| ポンド円 | 8:30に買い→9:55に決済 | +6.30 | +3.96 | 1.86 | 63% | +0.97 |
| ポンド円 | 9:25に買い→9:55に決済 | +3.92 | +1.96 | 1.86 | 52% | +0.34 |
| ポンド円 | 9:55に売り→10:55に決済 | +7.21 | +5.29 | 2.49 | 61% | +1.44 |
| 豪ドル円 | 8:30に買い→9:55に決済 | +2.96 | +1.99 | 1.48 | 58% | -0.29 |
| 豪ドル円 | 9:25に買い→9:55に決済 | +1.49 | +0.68 | 0.89 | 57% | -0.53 |
| 豪ドル円 | 9:55に売り→10:55に決済 | +5.45 | +4.65 | 2.49 | 57% | -0.08 |
ドル円とユーロ円は、20日のどの取引も、スプレッド込みでプラスが残り、特に8:30に買う取引(A)は、約+5〜+6pips(t値約3.6〜4.0)、勝った割合は約71%でした。ポンド円と豪ドル円も、スプレッド込みでプラスでしたが、ばらつきが大きく、t値は小さめです。20日以外の五十日と比べると、どの取引も、20日の方が大きい結果でした。
実際の取引では？ スプレッドの感度
データ上のスプレッド(ドル円で約0.5pips)は、実際の業者より狭めです。8:30に買い、9:55に決済する取引(A)について、スプレッドが広がった場合の、1回あたりの平均の損益(pips)を示します。
| 通貨ペア | 取引A 中値の損益 | 取引B 中値の損益 | 取引C 中値の損益 | Aのスプレッド1pips | 2pips | 3pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | +6.0 | +3.9 | +4.0 | +5.0 | +4.0 | +3.0 |
| ユーロ円 | +7.0 | +4.3 | +5.3 | +6.0 | +5.0 | +4.0 |
| ポンド円 | +6.3 | +3.9 | +7.2 | +5.3 | +4.3 | +3.3 |
| 豪ドル円 | +3.0 | +1.5 | +5.5 | +2.0 | +1.0 | ±0.0 |
ドル円のAは、中値で約+6.0pipsなので、実際のスプレッドが2〜3pipsなら、約3〜4pipsが残ります。
注意点: 「20日が強い」は、データを見てから選んだ
- 20日を選んだのは、結果を見たあとです。五十日を6つの日付に分け、一番強かった20日を取り出すと、偶然の高さが混ざります。20日の強さが、将来も続くかどうかは、この記事からは分かりません。
- 20日の標本は、1ペアあたり120回(10年分)です。1回の動きのばらつきが大きく、平均は大きな動きの回に左右されます。
- 円ペア4つは、同じ円の動きを見ているため、4つの独立した証拠ではありません。
- 約定は、そのティックの価格で、遅れなく成立すると仮定しています。実際には、遅れや滑りでさらに不利になります。
- 損切りは置いていません。1回ごとの損失は、平均よりずっと大きくなる場合があります。
- この記事は検証であり、売買をすすめるものではありません。
まとめ
- 20日は、仲値に向けた上昇が、20日以外の五十日の2倍以上(+5.6pips)で、9:55が頂点。
- データ上のスプレッドなら、ドル円・ユーロ円ではプラスが残る。ただし、20日を選んだのは事後で、将来も続くとは限らない。
データ: MT5カスタムシンボル(OANDA由来)のティック、2016〜2025年。この記事の数字は固定データで、毎日は更新されません。